高度な定量分析により、投資判断／企業価値向上／ポートフォリオ管理に係る金融サービスを提供する。

Forcus のクオンツ・ソリューションは、定量的な分析をもとに投資対象のスコアリング・選定から企業価値の評価までを支援することで、株式リサーチおよびM&A・資金調達の領域において、意思決定のための根拠を迅速に提示します。 また、運用・ポートフォリオの領域では、定量モデルによってリスクとリターンの源泉を捉え、投資家の皆様のポートフォリオ構築と資産全体のリスク管理を支援するサービスを提供します。

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Our Approach

独自のアルゴリズムによる高品質なソリューション。

Forcus は膨大なデータを独自のアルゴリズムで分析し、専門家の洞察と組み合わせることで、重要な投資判断と企業価値評価に根拠をもたらします。株式リサーチから M&A アドバイザリーまで、あらゆる局面でお客様の判断を支えます。

運用・ポートフォリオの領域では、ファクターモデル・最適化アルゴリズム・リスクモデルを組み合わせ、投資家の皆様のポートフォリオ構築とリスク管理を支援するソリューションを提供します。

What We Deliver

4 つの提供価値

01：ファクターモデルに基づくポートフォリオ構築

Forcus は、バリュー・モメンタム・クオリティ・ボラティリティ等の複数ファクターを組み合わせたポートフォリオ構築モデルをご提供します。投資家の皆様の運用方針・リスク許容度に応じてファクターの配分をカスタマイズします。

02：定量リスク分析

Forcus は、ポートフォリオのファクターエクスポージャー、集中度、テールリスクを定量的に可視化するリスク分析をご提供します。ストレスシナリオ下での想定損失や、ベンチマークからの乖離要因を分解して提示します。

03：最適化アルゴリズムによるリバランス支援

Forcus は、取引コスト・流動性制約を織り込んだ最適化アルゴリズムにより、リバランスのタイミングと執行方法をご提案します。理論上の最適配分と、実務上の執行可能性の両立を図ります。

04：AI によるデータ処理基盤

Forcus は、市場データ・財務データ・非構造化情報を継続的に収集・処理する AI 基盤を、クオンツモデルの入力データとして活用しています。データの網羅性と鮮度を高めることで、モデルの実用性を支えます。

Coverage

ファクター・リスク・最適化の 3 モデル領域

Forcus のクオンツ・ソリューションは、3 つのモデル領域を組み合わせて提供します。投資家の皆様の運用目的に応じて、単独領域のご提供、または統合的なソリューションとしてのご提供が可能です。

• ファクターモデル / Factor Models
• リスクモデル / Risk Models
• ポートフォリオ最適化 / Portfolio Optimization

Model Governance

モデルの限界を前提とした、継続的な検証

Forcus は、定量モデルが常に有効であるとは限らないという前提に立ち、モデルの想定と実際の市場動向の乖離を継続的に検証しています。バックテストの限界、オーバーフィッティングのリスク、レジーム変化への感応度を定期的に点検し、モデルの適用範囲と限界を投資家の皆様に透明に共有します。

Why Forcus

実装可能性・透明性・独立性

3 つの理由

実装可能性

Forcus のクオンツモデルは、理論的な精緻さだけでなく、運用制約・流動性・取引コストを踏まえた実装可能性を重視して設計します。

透明性

Forcus は、モデルの前提・限界・検証結果を投資家の皆様に透明に共有します。モデルを万能なものとして提示せず、適用範囲を明確にします。

独立性

Forcus は、特定の金融グループの販売チャネルから独立した立場で、投資家の皆様の運用目的に合わせたモデル設計をご提供します。